Q6，題目問rebalancing global equities，但答案中沒有equity這個(gè)詞，是不是題目問錯(cuò)了
沖刺筆記上P41中間，另外兩個(gè)也不明白。1. Long high-quality credit and short treasuries/government bonds to long credit risk 2. Long long-term treasuries and short short-term treasuries to long interest risk。
Q4，to achieve exposure to inflation, 為什么是 long nominal treasuries and short inflation-linked bonds to long inflation risk？在L/S里面，short一個(gè)東西，不就是減少exposure（beta）了么？
老師，怎么判斷題目給出一個(gè)預(yù)期后是基于現(xiàn)在和這個(gè)預(yù)期做出判斷（就是題中的預(yù)期就是未來發(fā)展趨勢(shì)），還是基于預(yù)期和預(yù)期的以后做出判斷（就是相當(dāng)于題中的預(yù)期指現(xiàn)在，預(yù)期的以后才是真正的預(yù)期）。不太好給出例子，在CME,AA,FI中都有相關(guān)的問題，是按學(xué)科區(qū)分么還是怎樣。。。。
老師 這個(gè)不是committee來draft吧 他們只是 approve
R6官網(wǎng)題的Tina case，為何是用target return計(jì)算SR而不是expected return？
官網(wǎng)題，Discretionary TAA attempts to capture asset-class-level return anomalies that have been shown to
不是很理解pairwise correlations. 資產(chǎn)組間分散，為啥不代表low pairwise correlation呢？
mock下午題14題 statement3 最后一段that are not well diversified 是修飾哪個(gè)詞的？反向優(yōu)化用來解決MVO過于集中的問題吧
在講義57頁里面，黃色higtlight的這句話啥意思？
T的說法為什么不對(duì)？資產(chǎn)和負(fù)債中間用的是either，或者的關(guān)系，并沒有說一定啊。
yield spread和credit spread兩者啥關(guān)系？一個(gè)意思嗎？謝謝
老師 shortfall risk不是一個(gè)approach啊 這樣怎么還可以選呢
表格中的兩個(gè)收益率分別在什么情況下使用？如果全部投資固定收益?zhèn)?，?.95收益率是可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的。
第二句話怎么理解？
程寶問答
金程問答