Q18老師解釋錯(cuò)了，statement2說的是lower correlation，而不是lower volatility
Vitting University Case Scenario的這道題不明白求解答
老師，有一點(diǎn)沒有聽太懂，資產(chǎn)規(guī)模大了以后，是應(yīng)該passive是avtive?
關(guān)于資產(chǎn)配置的三種方法
關(guān)于資產(chǎn)大類分類的問題
如果risk factor associate with 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，那得到的return應(yīng)該只是和市場整體相同的return，不應(yīng)該有alpha，也就是0 return premium。那老師怎么說risk factor主要是為了獲取收益呢？
資產(chǎn)大類劃分的mutually exclusive是指同一個(gè)大類下不能有兩個(gè)重疊的資產(chǎn) 還是說一個(gè)資產(chǎn)不能同時(shí)可以劃分在多個(gè)大類之間？
第三題mutual exclusive不是指同一個(gè)資產(chǎn)不能放入兩個(gè)大類里面嗎 這不是應(yīng)該指的是這個(gè)里面的bonds的分類嗎 為什么答案說us equity？
Everett已經(jīng)18歲了，剛好開始上大學(xué)需要錢，為什么說是長期？
R6 example 2中在不允許做空的時(shí)候直接用了SR最高的加risk free asset，理由算出來的權(quán)重大于0，但紀(jì)老師講義P41用的是adjacent portfolio，考試以哪個(gè)為準(zhǔn)？
Tina Swan Case Scenario，
Rebalancing一定是短期的TAA調(diào)整么？那長期的strategic AA調(diào)整叫什么？
Q6，那這里的long-term bond要既不增加也不減少，才是正確？
在有些題中，會(huì)說small asset因?yàn)橘Y產(chǎn)太小，達(dá)不到投資hedge fund或private equity的最低投資需求。這里反而是資金太大。資產(chǎn)多大之后，就找不到HF或PE的標(biāo)的？
沖刺筆記中P41，U=E（Rp）-1/2λσ平方。但P45中，U=E-0.005λσ平方。怎么一會(huì)兒0.5，一會(huì)兒0.005，這不是一回事嗎？
程寶問答
金程問答