請(qǐng)講解一下
請(qǐng)講解一下
Q5Exhibit 3 是怎么看出有volatility skew？麻煩具體解釋下？
為什么short straddle是small delta和negative gamma
請(qǐng)講解一下
time decay 的大小是要看theta的絕對(duì)值嗎
這兩個(gè)策略不是都能在熊市使用嗎 題目也沒要求要成本低點(diǎn)的 為啥要計(jì)算現(xiàn)金流了
請(qǐng)講解一下
第三題計(jì)算那么復(fù)雜呀 我就只簡單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時(shí)會(huì)考到嗎
positive basis: sell bond, buy futures 請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該如何理解
這是模擬題中的一道題。第4問，在計(jì)算三種策略的利潤時(shí)，似乎成本應(yīng)該用710.5更合適，而不是答案里的750。另外，如果按答案的思路用750作為成本，那么在算strategy 1的時(shí)候?yàn)槭裁匆?30-750，這個(gè)是怎么來的。
第三題還是不懂
這兒 short put short delta 份stock 等同于 long put long delta份stock 吧
cross currency basis: 如果是pay basis是因?yàn)槲医枞敕敲涝泿?，所以我要還非美元貨幣的利息，而basis是加在非美元貨幣上的，所以是pay basis？
在bull spread 那里算breakeven的簡便算法時(shí)1）一定是要從都不執(zhí)行的那一端開始？也就是x軸上下2個(gè)等腰三角形并不相等?2）在直播的時(shí)候，bull call的breakeven應(yīng)該是 XL+(CH-CL) 對(duì)吧？還是說CH-CL和CL-CH是一樣的哈哈哈？
程寶問答
金程問答