金程問(wèn)答
為什么moody更保守
計(jì)算spread變動(dòng)帶來(lái)的價(jià)格變動(dòng)，高評(píng)級(jí)債（投資類），用圖2公式。低評(píng)級(jí)是用圖一的DTS*s再加上后面凸性？
這個(gè)spread=LGD*POD，不懂什么意思。這個(gè)不是預(yù)期損失嗎
為什么買(mǎi)call是增加D
不理解這里說(shuō)的買(mǎi)期貨類似rolling down the yield curve
圖2下方最后兩個(gè)等式，不理解想說(shuō)明什么??？
為何中性久期會(huì)得到這個(gè)等式?。?
credit spread curve與spread curve是一回事嗎？怎么他們的圖形都一樣的?。?
repo carry trade也是否要假設(shè)匯率沒(méi)有變動(dòng)？
CDS price和CDS spread有何關(guān)系啊？spread不是CDS的報(bào)價(jià)嗎？
不明白
如果存在coupon reinvestment的情況下求rolling yield，需要加上？
第一第二個(gè)方法有何區(qū)別?。慷际腔跉v史數(shù)據(jù)呀
香港用的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢，是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？是否會(huì)區(qū)分上市公司或非上市公司？
為何低評(píng)級(jí)債券的價(jià)格波動(dòng)與利率的波動(dòng)百分比而不是絕對(duì)金額相關(guān)呢？
程寶問(wèn)答
