35不明白
27，28兩題不懂
固收25，不明白
這個(gè)地方關(guān)于i-spread的解釋沒看懂，能幫忙再解釋一下嗎
老師，固收第3章課后題，這兩個(gè)題不懂。也沒有講解視頻，麻煩給解答一下
modified duration和effective duration的區(qū)別？不太能理解有效久期只能衡量收益率曲線的平行移動(dòng)是什么意思。
為什么duration match需要收益率曲線的平行移動(dòng)呢？我看有的答案寫的是convexity會(huì)變，但還是不太理解。
為什么收益率曲線發(fā)生平行移動(dòng)，免疫策略就會(huì)失效呢?
老師，兩個(gè)問題。這里coupon不用考慮本金嗎？不用2.25*2？另外外匯這個(gè)直接加減？課上老師是圖3那樣計(jì)算的
empirical duration這么理解對(duì)嗎？
analytical duration是考慮benchmark yield+spread兩者共同對(duì)price的影響，但是兩者是負(fù)相關(guān)
免疫策略中的負(fù)債是一筆單筆負(fù)債，那購買的債券資產(chǎn)一定要是零息債券么？還是只要滿足duration=horizon以及PVA=PVL就可以呢？
putable bond 和 put option on bond都是bond price 的看跌期權(quán)吧
payer swap是減少convexity吧，跟duration也一直是吧
不理解long CDs是賣出保護(hù)。
程寶問答
金程問答