如果投資組合中成分股數(shù)量多，不是能更好地復(fù)制指數(shù)？結(jié)果導(dǎo)致tracking error更低嗎？
怎么區(qū)分top-down strategy 和 factor based strategy 中的volatility
這道題中，W不是要一個月后才能收到5750000的bonus? 他看好股票上漲，但是他現(xiàn)在怎么用一個月后的bonus買這個期貨？這么操作的意義是completion overlays?
Since GESG's benchmark has fewer consitituents than the Russell 1000 index,GESG should have a lower tracking error than it would if it were tracking that index怎么理解？
本頁的最后兩段就是turnover和benchmark這兩段沒有講，麻煩補充講解，謝謝！
第四題的解析是不是有問題啊？題干中的描述明明說的是可在交易日中任意時間贖回，完全沒有提到pricing的事兒啊，我只是做一個贖回操作而已，只不過是在交易客戶端里面操作一下，至于pricing是不是按收盤價與本題有什么關(guān)系？
第六題解析中對long-short方法舉的50-50的例子，gross頭寸是100%，那請問net頭寸是多少？是不是0？
第三題組合中股票個數(shù)到底是越多交易成本越高還是越少交易成本越高，英文解析和中文解析對fund1的這部分描述正好相反？英文說fund1股票數(shù)量少，中文說fund1股票數(shù)量多。然而我覺得都有道理，股票數(shù)量多，那么分配給每個股票的份額就少，雖然fund1的規(guī)模大，但分配個單個股票的份額不一定比fund3大，所以我覺得這部分解析是不嚴謹?shù)摹?
請問為什么劃紅線的對？怎么推出來的？謝謝
請問老師passive equity investing中的第一個策略pooled investment，是如何選擇mutual fund還是ETF呢？這塊兒考綱有要求嗎？謝謝啦
老師，您好，short extension strategy是啥呀
老師，您好第三題，sector rotator為什么不行呀，我看書上也寫了 sector rotator既能concentration也可以diverisification（343頁）
老師，您好，第三題，factor-based 這種strategy，是分散還是concentration呀，我看ppt上寫了concentration risk exposure
老師，您好，第五題，老師在講解的時候都不是合benchmark 對比，是否符合style不應(yīng)該和benchmark相比嗎
老師，您好，第三題，答案描述“deteriorating prospects”是什么意思呀，我在原版書里面查不到，謝謝啦
程寶問答
金程問答