金程問(wèn)答
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SORs到底是可以大單小單都行還是只可以小單呢？
行為無(wú)效和結(jié)構(gòu)無(wú)效除了短期和長(zhǎng)期 以及誘因一個(gè)是市場(chǎng)其他參與者。一個(gè)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)外還有啥區(qū)別
reading27第29題 風(fēng)格分析有return和holding兩種。這兩種使用的條件都是資產(chǎn)流動(dòng)性高？return我理解。但holding看個(gè)股的。為啥也要流動(dòng)性高？
這種題型也會(huì)考？
reading26example10第四題 這里的不合適是指liquidity不合適？既然不合適了 accountable也不符合？因?yàn)榭蛻舨粫?huì)同意這個(gè)基準(zhǔn)？
這里提到了用factor characterristics給portfolio進(jìn)行打分，為什么不是factor based呢？
答案中怎么直接說(shuō)ABC公司，題目中關(guān)于描述2沒(méi)提是ABC公司呀
reading25原版書(shū)課后題17題怎么理解？利用市場(chǎng)misprice 機(jī)會(huì)掙錢，應(yīng)該要求urgency比較高啊，不然市場(chǎng)定價(jià)錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)不就沒(méi)有了嗎？
老師好，這里排除掉選項(xiàng)c的原因能否再詳細(xì)講一下？為什么交易大盤(pán)股就不需要考慮liquidity sweeping呢？
pre trade intra day post trade 和target. benchmark選擇的時(shí)候怎么區(qū)分？在什么情況下應(yīng)該選擇哪種？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)0.5%算的思路是什么？可以講解一下這道題的解題思路嗎？（我選了A）
這道題解析當(dāng)中每個(gè)市場(chǎng)的AA計(jì)算為什么都是與整體的portfolio的B（22.67%）比較呢？而視頻里面老師講的又是看各個(gè)板塊的Rb為什么不跟各自的Rb比較
權(quán)益中有關(guān)于對(duì)基金經(jīng)理風(fēng)格認(rèn)定的方法holding based和return based對(duì)比，在交易中基金經(jīng)理選擇也有這兩種方式優(yōu)缺點(diǎn)的對(duì)比，這兩者有區(qū)別嗎？
老師，R26 example13 第2題是怎么算的？謝謝
程寶問(wèn)答
