cash flow matching的計算,每個匹配的期初本金都要向大的取整嗎？比如741273.3，取整到750000？應該取整到幾位比較合適呢？
這里在計算CDS的return的時候，如果題目中給出債券的類型（investment/high yield），是不是還應該加上coupon這部分的收益或損失
為什么有的線性差補法是用權重？G spread又是先做差，再按比例加上小的那個？
np到底是一個金額還是合約數(shù)量呢
老師請問這里，r上升不是會導致price下降嗎，這樣我long fixed swap還是用原利率得一個price高的資產(chǎn)，不應該是合適的嗎
Money Duration = Mod Duration × Market Value × 0.01；BPV = Mod Duration × Market Value × 0.01%，BPV=Money Duration x 0.01,也就是說這個公式對吧。謝謝老師
CFA三級固收 請教這里最后currency g/l怎么算？ 是前四項之和為RFC，題目告知RFX，通過公式5（1+RFC）*（1+RFX）計算是嗎？ 我記得刷到的題目都是直接加減即可？這塊同學間討論太亂了，請教老師理一下思路，謝謝
KRD核心就是計算不同期的PV占比，乘以各期的的mod duration，得到每期KRD,如果是問某一期yield 變化，就用delta yield *KRD就可以了吧，如果多期的話就再加個總。
此處是not嗎，如何理解
老師，本題的解法我理解，但有些時候是可以直接用spread變動乘以spread duration求出CDs的價格變動，跟這個地方的區(qū)別是什么？
算return rate輸不了%，比如2.1%，直接輸2.1%還是0.021？輸小數(shù)很容易搞錯！謝謝
固收寫作題中，給出key duration 制定duration neutral strategy，這類題有嗎？我沒找到，謝謝老師
關于expected excess spread的公式應該是按圖二來，對嗎？也就是第一項有t，第三項沒有？
麻煩老師幫忙解答一下這個道題的思路，謝謝老師
債券收益的duration和convexity用期初還是期末的
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