金程問(wèn)答
這里a和b怎么區(qū)分？我覺(jué)得好像選b也行
為什么波動(dòng)越大，range越小。想不明白額。
請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)關(guān)于Factor approach 怎么理解？是要取通脹這個(gè)因子， 為什么不是Long TIPS short treasury bond呢？ “Inflation. Going long nominal Treasuries and short inflation-linked bonds isolates the inflation component.” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 1 Behavioral Finance, Capital Market Expectations, and Asset Allocation CFA Institute This material may be protected by copyright.
課件描述中簡(jiǎn)單地選取sharpe ratio最高的corner portfolio與risk-free點(diǎn)做組合，對(duì)此存有疑問(wèn)。sharpe ratio最高的點(diǎn)，與risk-free點(diǎn)的連線(xiàn)的斜率卻不一定是最大的（如圖3中A、B兩點(diǎn)，A的sharpe ratio較高，但與risk-free點(diǎn)相連后斜率較低），實(shí)戰(zhàn)中以何為準(zhǔn)呢，是否不能憑借corner portfolio單獨(dú)的sharpe ratio做判斷，而是應(yīng)該先計(jì)算斜率。
老師，麻煩，謝謝
老師您好，官網(wǎng)模擬題的第四題的１８題答案解析中，ｃｏｓｔ?。猓澹睿澹妫椋魊ange是怎么計(jì)算的？另外對(duì)于截圖2中，如果是foreign currency有currency risk, risk高，rabalance range是不是應(yīng)該款？但是如果考慮volatility,外國(guó)的volatility相對(duì)高，range應(yīng)該窄？老師如果考試遇到關(guān)于foreign currency investment判斷rabalance range應(yīng)該怎么考慮？
請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)為什么是錯(cuò)誤的？Easily tracked indexes in asset classes similar to that of an illiquid asset often do not represent the non-idiosyncratic risk of the illiquid asset very accurately.
為什么MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk
兩個(gè)問(wèn)題： 1、正確答案的含義是什么？ 2、新興市場(chǎng)的權(quán)益為什么不屬于global equiry？美國(guó)權(quán)益屬于global equity嗎？
goal-based和mental accounting的區(qū)別？goal based是否站在total portfolio的角度去考慮資產(chǎn)構(gòu)建，謝謝
老師好 好像是百題做過(guò)的題 但不記得是哪道了 emerging market equities 和 global equities 相關(guān)性高嗎？還是說(shuō)emerging market equities 可以獨(dú)自列為一項(xiàng)asset 謝謝
老師B選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，我看不懂答案
asset allocation mix這道題怎么寫(xiě)答案
老師，幫忙講一下這個(gè)題目
老師這道題我不會(huì)算
程寶問(wèn)答
