老師可以解釋一下這句話嗎，為什么波動率越低range越寬，不應(yīng)該越窄嗎。
為什么after rebalancing range higher than pre tax
Momentum這一條 與rebalancing range正相關(guān) 解釋是過去漲了以后還會漲 給大range繼續(xù)漲 那如果過去跌了以后還會繼續(xù)跌啊 大range不就跌更多了嗎？ mEan reversion也是同一個道理 所以這個能明確說一定正相關(guān)或者負相關(guān)嗎？
想獲得inflation factor那就應(yīng)該是指希望inflation的效果對組合影響大 那inflation linked bond的表現(xiàn)不恰恰是與inflation非常相關(guān)的嗎 為什么不是long而是short它？
這里計算組合標準差為什么不是資產(chǎn)方差和再開根號？
module b怎么計算
沖刺筆記，rebalance絕對和相對range怎么理解？
如圖
為什么選a
為啥要考慮scholarships的資產(chǎn)進來，這部分并不能find new capital improvements
講一下
請講下
請老師再講下tax的rebalance range應(yīng)該高還是低
這句話能解釋一下嗎？ 或者演示一下推導過程
請問這一題我分別計算三個fund的sharpe ratio，即(portfolio expected return - risk free rate) / portfolio standard deviation，算出的結(jié)果與答案中的一樣，例如A （9.5%-1.8%）/18.69% = 0.412，但是計算過程不一樣，我的想法是算出這三個portfolio與risk free點連線的斜率最大的那個即為答案，請問我的思路和答案思路是一樣的嗎？
程寶問答
金程問答