請問官網(wǎng)中Based on Exhibits 1 and 2, to attempt to profit from the short-term excess return forecast, Capara should increase KUE’s portfolio allocation to, 為什么選A？
麻煩講下這題
官網(wǎng)2下午題22題
老師好，Reading 6經(jīng)典題case carl，第三小題，如何理解statement 2 risk budgeting是在分解組合總的風(fēng)險? 我為什么覺得這是說risk parity? 謝謝老師
老師好，想問一下statement2 答案說是對的。是不是錯了呀？ 相關(guān)性低 不會同漲同跌 波動大，不考慮cost情況下，range應(yīng)該窄，但這題不是要考慮cost嗎？所以波動大 range不是應(yīng)該寬嗎
老師好，reading 7 經(jīng)典題case Rebecca Mayer第三小題選項(xiàng)b不對的理由為什么是不能增加emerging equities？ 本來對endowment的需求就不是很大呀，我認(rèn)為是不是decrease investment bond的allocation了，因?yàn)橐呀?jīng) reach lower limit的了，麻煩老師解釋一下，謝謝
資產(chǎn)配置原版書課后題選擇題meg and cramer law, 主人公要求的成功概率高，按基礎(chǔ)班老師的講法應(yīng)該配置多的bond和cash呀，為什么答案選portfolio2呢？
在反優(yōu)化中，知道weight，不知道預(yù)期收益，收益率的波動率和收益率之間的相關(guān)系數(shù)都是根據(jù)收益計算的，怎么能知道？
wilder range不是lower cost么？
135題，謝謝
183，謝謝老師
2022年官網(wǎng)practice exam下午題第22題的statement 3為什么是錯的？ 我的理解是第一句話是資產(chǎn)相關(guān)性上升了，應(yīng)該wider ranges這個可以認(rèn)為是錯了。但是第二句話說further....... is less likely是不是說明偏差的可能性不大，貌似narrower range也能說得通？
老師，麻煩你，謝謝
某類資產(chǎn)的MCTR是動態(tài)變化的嗎？如果是動態(tài)變化的話，請問：ACTR=權(quán)重*當(dāng)前時點(diǎn)的MCTR還是加權(quán)平均后的MCTR？
老師好，麻煩請教 1. Reading 5 求optimal weight w*的公式 （講義P26）里面， 分母variance of return是單個資產(chǎn)的variance還是組合的variance呢？ 2. reading 6構(gòu)建有效前沿時為什么要預(yù)測的兩兩資產(chǎn)之間的covariance？是用來計算optimal weighting的那個分母嗎？ 謝謝老師
程寶問答
金程問答