老師好，構(gòu)建efficient frontier里想問一下cml和EF相切的點叫optimal risky portfolio 是不是就是market portfolio的意思。 和utility curve和cml相切的optimal portfolio的區(qū)別是什么？謝謝老師
rebalance range，圖片18題為什么選A，對于cost benefit來說，稅越低不就是使用narrow的range嗎，這樣頻繁rebalance也可以啊
老師好，請問協(xié)會Mock B 的下午題 20，這里為什么B組合不合適？目前的DB plan并沒有新的加入者也沒有新的領(lǐng)退休金的人，那么多投一點equity不可以嗎？
在對傳統(tǒng)MVO的修正中，蒙特卡洛模擬具體是怎么做資產(chǎn)配置的，還是說只是去paint realisticpicture of future outcome？
老師，這個expression ratio是不是也叫作possibility ratio？百題里出現(xiàn)過的
老師，麻煩解答，謝謝
老師，麻煩解答，謝謝
在反優(yōu)化過程中，計算Implied return時用到的方差、協(xié)方差是怎么計算出來的？如果還是來自于歷史數(shù)據(jù)，是否并未完全解決傳統(tǒng)MVO對初始數(shù)據(jù)極端敏感的問題？
老師，圖一是老師AA直播說相互間的correlation只要低于0.95就是分散化，但圖二的沖刺筆記固收里說correlation要低于0.7才是，請問該以哪個標準為準？
請問蒙特卡洛模擬的資產(chǎn)配置(resample)遇到rebalancing的時候 這個target range是怎么決定的 是提前人為決定的還是由蒙特卡洛模擬決定的？
老師好，可以講講這道題為什么不是loss aversion嗎？ asset allocation百題case2第二題
麻煩解答reading7課后題第18題，謝謝。
老師您好，mock這道題，請問cost benefit ranges 是怎么算出來的呢？我沒有看到題目有給cost =1%這種條件。Statement 3如果要改正，是不是應(yīng)該應(yīng)該說non-us equity 和 us equity 的proportional range都相同，因為都是600bps?
老師好，這里的B講解的原因是客戶不適合投EmergingMarket，該怎么理解或者從哪看出來的？我的想法是B中要減少Investment-gradeBond，但事實上Investment-gradeBond的CurrentWeighting在15%，處于Policy要求的下限，因此無法再繼續(xù)減少，不知道這條會不會是解答AA調(diào)整的一個點呢？謝謝
Reading 7第19，cash equivalent fund 只有3%合適嗎？它除了應(yīng)對3%的legal obligation之外，收入在下降，按道理應(yīng)該留存多于3%的比例給cash equivalent fund? 20 題，cash equivalent fund 只有2%合適嗎？不是應(yīng)該要spend 3% 去meet legal obligation嗎
程寶問答
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