equity swap中 如果標(biāo)的股票發(fā)放了股利歸哪一方
第三題尤其是第四題計算量有點大，感覺考試的時候時間不夠啊
第三題現(xiàn)在價格23.75，那原來23的call應(yīng)該行權(quán)了，所以現(xiàn)在不應(yīng)該選covered call嗎？
8.1不可以直接賣80put買90put嗎 delta直接就hedge了 越otm應(yīng)該越便宜，80put的隱含波動率更高那在股票價格，時間，risk free rate都相同的情況下就意味著premium更高，直接賣80put買90put就是套利10%執(zhí)行價格+premium差額了
請問題目中說formulate的意思是需要包含計算去解釋嗎？
老師好，B問中的AC應(yīng)該都可以持有股票，答案為什么說會導(dǎo)致股票被賣掉呢？
老師，第三題我想問的是問題" if the forward hedge of manufacturer has been rolled forward as its maturity"， 這句話的意思是什么？ 我理解的是不僅僅平倉了之前的forward，他還繼續(xù)roll了一個新的forward？
為什么同樣是算多少份期權(quán)，這兩個mock題除的分母不一樣？一個是除以期權(quán)費，一個是除以執(zhí)行價格
這個答案里 沒有看出對zar的分析里有考慮基金經(jīng)理觀點？firm market strategy是什么，怎么兩個匯率都是depreciation的結(jié)論？
是不是可以理解為roll yield為positive應(yīng)該hedge，而roll yield為negative不應(yīng)該
mock1上午3-4為什么不是a啊，22.91比22.08高
這里是stangle breakeven price 算出分別是 34.93，44.07， 距離現(xiàn)價39.55 大概是11%。 答案是不是錯了？
這題為什么不是 $4.03 per share *50,000 shares =$ 201,500
老師你好，記得有一道寫作題是讓描述 cash flow match的，麻煩幫忙寫一下要點
老師你好，波動率平穩(wěn)時，是short strangle 還是short straddle？
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