reading 27 第二題
老師在課件中講到分析不同市場中使用何種方法，提到了兩個大原則，一是根據(jù)size判斷，二是根據(jù)urgency判斷。但是derivatives并沒有適合該原則啊
liquidity seeking交易方法，交易標的是流動性不好還是流動性好？
這個duration effect我實在不明白，怎么就看出來曲線上升。第二個curve effect，超配長期債，預計長期r下降價格上升。這個effect的值是正的，說明預測正確。那那兒看出來flat也不明白。
這個和之前資產(chǎn)配置里學的mctr actr的區(qū)別和有什么聯(lián)系？mctr和actr是指absolute risk嗎？
老師，關于the wider the dispersion of the distribution, the expected cost of Type I or Type II error is smaller, 是因為expected loss是考慮了概率的原因是嗎？如果單單從opportunity cost來說的話，則隨著dispersion越寬，opportunity cost則越大，所以截圖二選C？ 以上理解是否正確？
在capture ratio里面，downside和upside是針對利率正負來區(qū)分，不是按照與benchmark高低來區(qū)分down還是up？
請問業(yè)績歸因里擇股能力默認包括交叉部分嗎？
請問這一題是哪個條件看出Hidden Lake has a symmetrical fee structure in which the manager is fully exposed to both the downside and upside，原題明明寫著**On active return, beyond base fee.也就是說兩個manager都只expose to upside。
麻煩老師講解一下為什么這題選Laurb?r Partners
Reading 25 課后第5 題， statement 5為什么不對？
Reading 25 課后第4題為什么不選C？ opportunistic algorithms 也符合啊
怎么理解standard fee?
精 從選擇題第30題的statement2視頻課解析來看，莫非Treynor和appraisal的ratio定義一樣？但看公式又不一樣呀
risk is transferred to a broker是說dealer？是考試時就會這么描述嗎
程寶問答
金程問答
