這道題答案是b，為什么AC不對？
請問怎么理解Manager C’s portfolio turnover is greater than the frequency of signals generated？答案說portfolio turnover should not be greater than the frequency of signals?
這個地方不是很懂
業(yè)績歸因一般做題時候，這兩個收益歸因框架使用怎么區(qū)分呀？題干里聊問法會有什么區(qū)別不？遇到的題減數(shù)是0還是overall benchmark return[捂臉]
TWAP到底能不能完成交易??？感覺上下兩段矛盾呢？
沖刺筆記 reading 27 第146頁，call option：這種收費結構是類似一個long call +short call吧？因為還有個maximum的限制。
沖刺筆記上137頁寫的：分布差異大，越容易區(qū)分表現(xiàn)好的表現(xiàn)差的，產(chǎn)生1類2類錯誤機會成本都比較小。 這個題我總是弄錯。分布差異大，區(qū)分好壞是很容易，但是同時一旦雇傭了unskilled manager 導致的結果就很差。
這道題是什么意思？
Reading 26, example 5 第一題，答案C中，below-benchmark beta的有兩項吧，RMRF和SMB，也不全是contributed negatively to return啊
老師：liquidity seeking 和arrival price 的交易算法，都是尋求快速交易。能詳細說明一下這二者的區(qū)別嗎？
協(xié)會的?？碱}第7題，該題怎么解答？協(xié)會的答案是否存在錯誤
這題從哪來出來要看S+I？要是看交叉項、那上一道題也不能光看A，得看A加I?。?
Pre trade order benchmark中有一個arrival price 那這個arrival price既然是下單時候的價格 那它有什么意義呢 它作為benchmark就一定等于下單時候的價格啊
Reading 26 原版書 Page 210中，“52 bps were gained as a result of changes in the shape of the yield curve. ”是由于changes in the shape of the yield curve所獲得的所有，并且推斷是持有了overweighting“ long-duration bucket”所得到的，并且預測了是flattened，但是“62 bps were lost by taking a long-duration position during a period when yields increased”根據(jù)-62bps可以看出，yeild是升高的，yeild的升高，對yeild curve的影響就算是bear flatten，持有l(wèi)ong-duration bucket，收益也應該是負的啊，這個地方?jīng)]看懂，煩請解答一下。
C怎么不對？
程寶問答
金程問答