deltay為什么是這樣計(jì)算？收益率變動(dòng)
用cash flow yield怎么計(jì)算duration？
flatten
這題為什么用effective duration?哪里提到了是含權(quán)債券？
你好，這個(gè)題A選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？rolldown不就是因?yàn)橘I了5年債券然后過半年賣了，4.5年得YTM低于5年債券YTM，所以價(jià)格高嗎？答案里說需要相同YTM，那么就沒有價(jià)格差了啊
老師，ASW想說明什么？
為什么不可以用這里老師寫的方法一定要用dts？
為什么這里要求oas？oas不是用含權(quán)債券嗎？
組合的convexiy可以直接平均計(jì)算？
這里10% threshold什么意思哦
請(qǐng)問可以講一下payer swaption和pay fixed swap有什么區(qū)別嗎？ 為什么payer swaption可以當(dāng)利率下降的時(shí)候不會(huì)有太大的損失但是pay fixed swap不行？ 謝謝
老師，volatility這部分麻煩重新講解，視頻沒聽懂
按照老師說的如果認(rèn)為美元利率下降，收floating虧錢所以cancel掉a swap，那不就不能對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)？
這個(gè)地方主要會(huì)考什么呢？fixfix可以用combination3個(gè)替代？
計(jì)算VaR為什么考慮久期？這個(gè)公式基礎(chǔ)課有講過嗎？沒印象了，麻煩老師幫忙解答下，謝謝
程寶問答
金程問答