如果題目圖2 也給出future 的duration和price，那應(yīng)該用哪個(gè)答題？
CFA 三級(jí) mock 2022 A卷 contango，應(yīng)該 roll return大于零，是roll return gain吧，這里為啥是loss呢？請(qǐng)教
第四題，OTM call的volatility要下降，option price上升，那應(yīng)該是long，為什么答案是要sell？
volatility 不是σ2么？怎么是σ，是標(biāo)準(zhǔn)差？不是方差？
第二題，為什么不能直接算settlement的payoff 然后除以2.。。。
這個(gè)例子中，BRL貨幣利率更高，為什么是借入高利率國(guó)家的貨幣去投資低利率國(guó)家的貨幣？
老師，您好，第三題，不考慮題中的選項(xiàng)，增加一個(gè)選項(xiàng)long 25call和atm put short 25put 對(duì)嗎？謝謝啦
老師，covered call是不是有多少股股票，就賣多少個(gè)call呀？謝謝
為啥戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置把80m的換成別的頭寸，要先把這80m的貝塔先調(diào)到零啊，不調(diào)到零會(huì)怎么樣
老師，請(qǐng)問官網(wǎng)題這個(gè)case，防止股票下跌應(yīng)該是long put，為什么這里用covered call策略來(lái)計(jì)算delta呢？實(shí)在是不明白
老師，請(qǐng)問官網(wǎng)題的這個(gè)題目，答案里資產(chǎn)去匹配負(fù)債，為什么只考慮固收資產(chǎn)，不用整體資產(chǎn)的duration呢？
risk reversal 是賭波動(dòng)率下降還是上升
老師，加權(quán)剩余期限為30天的么？
劃線部分如何理解？煩請(qǐng)老師解釋一下啊
老師，你好，如果條件換成美元比英鎊的波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)，分別還是2.7%和0.2，算出來(lái)的結(jié)果一樣嗎？為什么呀
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