老師，您好第一題，是說調(diào)整后不久，收到信息要取錢（has served notice，不算已經(jīng)取了么），是必須要明確說明已經(jīng)取了多少才要調(diào)整敞口嗎？謝謝啦
老師，怎么理解圖二劃問號(hào)部份？圖一中題目給的條件均為future price什么時(shí)候乘multiplier什么時(shí)候不乘
第三題，兩個(gè)問題1、seagull =seagull spread（原版書沒有含標(biāo)的資產(chǎn)） +underlying asset？2、long 25call和atm put short 25put 對(duì)嗎
老師為何流動(dòng)性會(huì)進(jìn)一步降低遠(yuǎn)期利率？
債券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是啥來著，為啥久期越短，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越小？
關(guān)于計(jì)算minimum varianc hedge ratio的兩個(gè)公式，有啥區(qū)別
被動(dòng)投資 主動(dòng)投資 discretionary 的區(qū)別
eurodollar futures settle
gamma類似于凸性，越大越好？大的好處是什么
at the money 的call，delta 會(huì)怎么變？隨著 maturity approach，請(qǐng)問
zero cost collar是S+OTM put-OTM call嗎？put的成本完全被write call期權(quán)費(fèi)cover掉？
請(qǐng)問老師，沖刺筆記里面，bear spread using put的breakeven公式是St=Xh-（Ph-Pl），是不是等同于Xl（低執(zhí)行價(jià)）+（Ph-Pl）？
外幣貶值時(shí)，應(yīng)該overhedge，可是從forward discount來說，應(yīng)該buy base currency，感覺矛盾啊？老師
CFA 三級(jí) mock 23年A卷 In a bearish market, 是指?jìng)苁羞€是股票熊市？implied volatility of out-of-the-money puts 為什么increases compared to that of out-of-the-money calls, resulting in a volatility skew，波動(dòng)率微笑很難，理解比較差，有勞老師詳細(xì)講講，謝謝
你好請(qǐng)問衍生品會(huì)有長期的嗎？若果有的話，會(huì)是什么？
程寶問答
金程問答