老師為何synthetic long可以消除time decay呢
backwordation roll yield
forward discount 時(shí)，為何buying base currency的roll yield為正？是現(xiàn)貨買，還是future買？
老師好，想問一下short risk reversal到底是否包括原頭寸，即到底是S+OTM put-otm call還是+OTM put-otm call？
請(qǐng)問這里的current value 是指盈虧嗎？謝謝
何時(shí)買入vix put option？過度恐慌的市場(chǎng)？還是stable的股票市場(chǎng)
老師這里為什么會(huì)是合成的foreword策略？x一定要一樣？不能是risk reversal么
老師，vix future 如何price？與volatility正相關(guān)？
fed funds futures的price也是30日均值？settle也是？
第四題 我記得bob老師說過外匯期貨用的人少 流動(dòng)性不好
為什么greeks就是volatility-trading
第1問，用（DT-DP/DF）*P/F的公式計(jì)算結(jié)果和答案不一樣呢？
第1題，synthetic put是否應(yīng)該用put-call parity來推導(dǎo)，long put = long call+cash+short stock？
對(duì)于spread，call和put都可以應(yīng)用，怎么判斷用call還是put？
第三題算breakeven的時(shí)候沒算持有的stock 第四題算利潤(rùn)又算了stock 啥情況算啥情況不算
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