請(qǐng)問老師，答案里寫的three year是從哪里得到的？
請(qǐng)問老師，經(jīng)典題的寫作題case 3提到的美國聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間，每次都是以25bps進(jìn)行調(diào)整的嗎？
老師，25-delta call和25-delta put是什么意思？
statement 5 這里 如果basis<0, f>s 那債券價(jià)格不應(yīng)該是spot price>future price，買低賣高也就是買future賣spot嗎
老師volatility low+bearish為何要write call？
implied volatility和delta的關(guān)系
老師，short call的delta是負(fù)的么？趨近于零不是增加么
為啥gamma最大最難hedge啊
第二題as不是應(yīng)該收浮支固嗎 支固是減少duration 那marketvalye risk 應(yīng)該減少啊
高賣為什么是賣OTM put？OTM put不是S>X，虧錢的嗎？
請(qǐng)問老師，long volatility是什么意思？和賭volatility越大越好是一個(gè)意思嗎?
第三題借入美元投資印度債券 coupon rate已經(jīng)定了 利率升高反而導(dǎo)致capital loss 再加上forward premium導(dǎo)致的換回usd的損失 這不是雙重?fù)p失嗎
那比如我long 一個(gè)stock，然后用long put 對(duì)沖，我這個(gè)就剩下rf了嗎？這個(gè)很奇怪啊
之前有一題說是一般給的波動(dòng)率都是variance這里也沒說是deviation還是variance 怎么就默認(rèn)deviation了呢 到底要怎么區(qū)分
老師，用short calendar的原因是什么呢？
程寶問答
金程問答