Q3的 Pure indexer是否可以是stratified sampling？ 是否有坑能也達(dá)到 high active share， low active risk？
老師，官網(wǎng)題The Epsilon Institute Case Scenario中，此處的表述是錯(cuò)誤的，答案解釋是this is only fit in a single-factor model？
為啥小于0.25net active return就是0？謝謝
歷年真題下冊（14頁）Equity 2014年 Question3 The regression output indicates Fund A's selection is 0.28 什么意思
老師，你好 ，equity百題第4個(gè)case的第二小題 ，這題能否解釋 詳細(xì)點(diǎn)，視頻講解聽得不是很明白，既然已經(jīng)有比較大的beta，那不是 可以解釋投資 風(fēng)格了嗎？
老師，答案里的算法是什么意思？數(shù)據(jù)哪來的？謝謝
老師，這題哪里體現(xiàn)confirmation bias？謝謝
這個(gè)題很難懂，表里缺什么條件不能判斷style？不是有beta嗎
老師，style判斷，只能通過holding based嗎？是說判斷當(dāng)前portfolio 的style只能通過HBSE？
currency overlay，錯(cuò)的點(diǎn)是level？我記得老師講說currency overlay不用管持有不持有，不持有也可以，后半句沒錯(cuò)嗎？
long-short gross exposure一般都會(huì)大于100%吧。
老師麻煩解釋下statement1
activist是短期嗎？
R17第3題，T基金關(guān)注12個(gè)月increase in stock price不是增長嗎？
老師，factor based 方法屬于基本面還是量化？
程寶問答
金程問答