為什么the securities share prices already reflect the expectation of future growth是growth trap?
老師 第三題c選項(xiàng) 老師講解時(shí)說 越分散的portfolio非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，那系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是怎樣的呢 也會(huì)更低嗎
case3中第2題，deal fund 是active的，會(huì)有free rider效果，可是這里寫的是at greater risk，deal fund不應(yīng)該是有free rider的收益么？
有關(guān)Lisette Langham的題目， 如果SIZE performance 0.02%是通過“負(fù)負(fù)得正”得來的呢？ 就是敞口是負(fù)數(shù)， 然后factor return也是負(fù)數(shù)
Monica Popkirk的case,如果Hedge fund大量使用衍生對(duì)沖工具，那么style analysis就不適合用RBSA或者HBSA了是嗎？
active return 來源歸類
老師麻煩解答下原版書這個(gè)case的solution2
如何根據(jù)題目分值 確定答幾點(diǎn)？比如問優(yōu)點(diǎn)謝謝
老師好，這個(gè)題目不理解為什么選C？
老師好，請(qǐng)問題干中哪里體現(xiàn)會(huì)有confirmation bias？這題為什么不選look ahead bias？可以再解釋一下llook ahead bias嗎？謝謝
官網(wǎng)The Epsilon Institute Case，提到Fraser Fund的表述中，可以考慮non-financial variables，such as pricing power。請(qǐng)問
這個(gè)activist manager和traditional activist investor 一個(gè)意思嗎？都是short term的？謝謝
這個(gè)題如果加入限制了 也就是b1b2b3b4相加是1了那是不是就可以畫box？不用改成holding based了？
官網(wǎng)題Arther Camme Case中提到在權(quán)益中，currency overlay的目的是對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，而他在衍生品中的作用是作為一個(gè)單獨(dú)的資產(chǎn)進(jìn)行配置從而獲取收益。
Q6題目中的 “allows for greater investment capacity”是什么意思？
程寶問答
金程問答