金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選A不選B？
老師，原版書(shū)R18example 9的第一問(wèn)中關(guān)于tracking error target的回答，如果策略改為130/30的話，那說(shuō)明可以做空，那這樣個(gè)股的偏離度（acitve share）是增加的
A是full replication match了95%的成分 這交易成本直線升高 為什么答案居然說(shuō)它的fee是最低的？(note5說(shuō)了management fee covers all costs也就包括了transaction cost) 這不能只因?yàn)樗鼉H在u.s境內(nèi)就推翻這個(gè)知識(shí)點(diǎn)吧
老師，R18，第6和7題，為什么active risk上升而active share不變？這段描述的是從一個(gè)pair trading換到另一個(gè)？還是這兩個(gè)并存？謝謝
1/HHI有效股數(shù)有沒(méi)有可能和股數(shù)是一樣的
兩個(gè)問(wèn)題 第一，price weight是買相同的股數(shù) 然后以后股價(jià)變動(dòng) 只要我股數(shù)不變 這個(gè)weight不就是正好按價(jià)格變動(dòng)的嗎？ 這才是self rebalancing吧 第二，為什么value weight可以降低tracking error
這個(gè)HHI 為什么只算了股票? 可以把股票和固收的權(quán)重加在一起算HHI嗎？(假設(shè)FI的每支的權(quán)重都公布)
老師，原版書(shū)R17example 4的第二問(wèn)能否解答下？
Q2，表1里面不是已經(jīng)可以判斷small、large cap，和value、growth么，那不是就夠填九宮格了嗎？
pair trading的alpha一定變大，但market neutral的alpha可變大可變??？
Q2，long extension的beta是比long only大還是小呢？alpha是大還是小？
Q5，monthly arithmetic return和standard deviation of return，與判斷是不是closet indexer無(wú)關(guān)么？
Q4，stock index futures為什么需要被rolled over periodically？
Q4，盤(pán)內(nèi)提交申購(gòu)或贖回申請(qǐng)，盤(pán)后執(zhí)行，這種是屬于open end還是close end？
程寶問(wèn)答
