關(guān)于這段兩個(gè)trade對(duì)整體risk 的影響 我的分析寫在右邊了 即同行業(yè)correlation高(給整體帶來的risk多）原本有active share 現(xiàn)在trade back to benchmark 那不是會(huì)降低更多risk 而異行業(yè) 相關(guān)性低 原本在benchmark 現(xiàn)在trade以后有active share帶來active risk 但是因?yàn)橄嚓P(guān)性低 帶來的整體風(fēng)險(xiǎn)并沒有前面同行業(yè)trade降低的風(fēng)險(xiǎn)高 所以整體來看不應(yīng)該是risk下降嗎？
第二題 的A Furling的倒數(shù)第三行寫的不是找strong growth potential的公司嗎 怎么A答案寫的是value oriented B選項(xiàng)從哪里看的出它是側(cè)重growth型的 而且關(guān)鍵也沒看到說garp啊
我們知道用估值高低區(qū)分價(jià)值和成長 那么還有其他特征嗎 我尤其想知道growth or potential growth在價(jià)值和成長中是怎么區(qū)分的
Value trap 這個(gè)回答中 有些公司看起來估值低 但沒有未來增長潛力 也就是說它growth低。反而言之，真正的value股是既低估值 又有高growth？ 可是高growth不是growth股的特征嗎？
Reading 18第1題，position sizing和reward factor weighting都是alpha skill吧？這三者特征是什么？
Q4 麻煩請(qǐng)解釋一下為什么Mutual fund無法在交易日之內(nèi)完成申贖
sector deviation是屬于factor還是active share？
12month price increase不算growth factor嗎
老師好，請(qǐng)問R18，example 7 Q2，可以再講解一下思路嗎？以及1.5m/0.15%怎么理解？
老師好，可以講一下Example 5 Q2的思路嗎？R18，在沖刺筆記這一章中沒有找到對(duì)應(yīng)公式
passive中factor-based strategy是怎么track benchmark的？
如果遇到描述積極權(quán)重和積極風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，應(yīng)該怎么回答比較合適？課程上感覺有點(diǎn)散
Active Risk
1:06:00請(qǐng)問這里忽略了α的風(fēng)險(xiǎn)了嗎？只看運(yùn)氣的風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
Equity部分，11頁，C題目，解析有點(diǎn)沒看明白，麻煩老師講一下。
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