答案搞錯了吧？25%的range說的不就是優(yōu)先保護外匯風(fēng)險，再追求alpha收益嗎？怎么還選active，這個就純粹追求alpha收益了呀？
圖二問號那里是什么意思，怎么就相乘去了？另外，contribution問的不是占比嗎？
Q2的答案為什么只計算了premium而沒有算他們的X
short 10Delta call 和short 25-Delta call，誰賺得更多？buy 10-Delta put和buy 25-Delta put誰更貴？
buy 10-Delta call和25-Delta call誰更貴？
題庫的答案A是錯的吧？我算出來是0.84。還有怎么看是加息還是減息呀？
老師，此題解答第一步?jīng)]懂。我理解是250萬的遠(yuǎn)期到期了，再開一個新的265萬，這里又買回250萬不懂，是要平掉頭寸的意思？
老師，第一天答案是不是錯了啊，Xh-Xl+Ch-Cl=50-45+2.55-1.45=6.1?
strangle strategy在哪里學(xué)的
計算利率變動概率的算法是通用的嗎：目標(biāo)值-前中心值/后中心值-前中心值
第五題
derivatives的折現(xiàn)，題目沒特殊說明都是單利嗎？
第四題的公式什么地方講過
取多少份futures是采用靠近原則嗎？29-29.5取29，29.5-30取30
老師，您好，如果實際交易利率是2.9%，其它條件不變，上升的概率應(yīng)該怎么計算呀，還是說因為2.9%>2.875%, 所以上升概率100%？如果用3.125的區(qū)間計算，上升概率55%，變低了，不合理吧？
程寶問答
金程問答