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第一題，為什么put 的strike price要低于call 的strike price？謝謝

請(qǐng)問持有EUR然后準(zhǔn)備投資EUR 資產(chǎn), 然后認(rèn)為EUR 會(huì)相較USD增值，為什么要mitigate EuR 增值的風(fēng)險(xiǎn)？？謝謝

衍生百題CASE9，最后一題，原文給的是GBP/USD=2.7%，答案里面是USD/GBP,那么算最小對(duì)沖比例的時(shí)候不用先把匯率換算成USD/GBP=1/2.7%嗎？

這里的為什么是遠(yuǎn)期貼水遠(yuǎn)

為什么short forward在F＞S的時(shí)候有正的roll yield？short position在期末續(xù)期的時(shí)候需要通過反向long forward對(duì)沖原forward再short新的forward，如果F＞S說明反向long forward成本更高?。?

題目中提到strike，是否應(yīng)該代表variance，而答案中是把strike當(dāng)作volatility了

為什么macro hedge屬于cross hedge，這里不大理解

老師，這里是怎么看出來做空期貨的？

什么是cross currency basis hedgw

第三題為什么不用XH減去期權(quán)費(fèi)之差呢

Roll yield是不是二級(jí)講過的roll return？long foward在遠(yuǎn)期升水（F＞S）時(shí)roll yield為負(fù)，遠(yuǎn)期貼水是roll yield為正。short forward反過來

第一題是選擇題才能選對(duì)，如果有簡(jiǎn)答題就肯定寫不對(duì)了，說rebalance，只說了用index future，但用index future把股票頭寸降低之后，債券頭寸又沒有辦法升到25m。

為什么delta大于0，整體上看多市場(chǎng)

老師，這個(gè)題目要不要hedge是看spot和forward還是看forecast和forward

第五題，雖然是sell pound，但是標(biāo)價(jià)卻是歐元作為基礎(chǔ)貨幣，真惡心。