不理解概率的計算與中位數(shù)有啥關(guān)系？
CFA三級 衍生品投資 DC/FC報價時，遠期較即期升水，roll return大于零，這個example視頻中有講解。那這題是貼水，故roll return小于零，make sense； 我的問題是：如何判斷roll return更加負？還是負向零收斂？就是圖中標框的部分，有點難度去理解，謝謝
i. 需要先說明一開始要先借入CAD嗎？不然哪里來的本金去交換呀？ ii. 圖二的問號處怎么來的，判斷依據(jù)是？題干只說了用到basis swap，并沒有說是minus basis啊。
Both covered call and protective put are not delta neutral. 這句話怎么理解
老師，您好，第三題，利率差收窄，導(dǎo)致INR升值，換回美元的時候又能多賺一筆，更好呀，所以A也正確呢
1. 現(xiàn)金的久期是0嗎？ 2. 圖一綠框數(shù)據(jù)為什么不是Portfolio Duration而是Target Duration?。?
原因3，害怕跌，不應(yīng)該買strike更高的put（ATM或ITM）嗎？為什么會買OTM put？
為何把%一起代入公式計算得到的是43177.75，差了兩位數(shù)呀？
沒看懂，OTM call是S＜X, 這個時候為什么隱含波動反而??？因為期權(quán)價值小？
百題Case 12——Jan Magnuson 在哪里聽這個視頻？謝謝
Futures在交易所交易不是更活躍嗎？而且沒有風險呀？對于風險厭惡者而言不是比Forwards好嗎？
圖二問號那句話什么意思呀？為何到期日Gap就歸0?
題干哪里說CHF貶值??？limited upside指的是漲得不多吧，沒有貶值的意思。答案怎么那么奇怪呢
講義都寫了是期權(quán)的隱含波動，為什么還說是標的資產(chǎn)的？
老師，theta是time decay嗎？時間流逝的越多，time decay越大，theta越?。?
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