第四題什么意思
第一題什么意思
第七題
第六題什么意思
補充一下這個題目
老師這道題，Rubee的資產是不是還是100%的hedge?但是同時要sell 一個USD forward contracts,讓兩個forward contracts 相加后hedge ratio
floating bond只在coupon reset day的duration是reset period，還是任何時刻都是reset period？
為什么買入BRL/USD的看漲期權 是獲得了可以以低價換美元的機會…… 難道不能是高價換BRL 的機會嗎？
第一題這家公司的reporting currency 是SEK，這就意味著在那天需要把手中100m GBP的資產賣出變成SEK。這是為什么
Carry trade不是適合市場穩(wěn)定的國家么，新興市場為什么可以
have observed that many of the overseas markets for Korean export goods are slowing, while the Unite
這里買1月的合約會導致虧損為什么還要買？只做空2月合約，1個月后買入1月合約不就可以獲得1.3的收益了嗎？
請問老師，calender spread策略是不是就是買入一個長期期權，把臨到期的short-term期權權力拆分了賣賺錢？也就是說長期期權和長期債券一樣，可以分割了賣？
主動管理匯率風險，就是用carry trade?
which are currently hedged with a GBP 100,000,000 forward contract 如何判斷買一個forward是指的要賣出GBP呢，，，如果是買 GBP/SEK forward。實際上是指賣出GBP買SEK？
程寶問答
金程問答
