為什么b不對呢
upward sloping時，為什么采用buy and hold策略呢？
overlay manager是啥意思
It is easier to sell a currency forward if there is a cushion when it is selling at a forward premiu
The size of the offsetting hedge position that will set the net delta of the combined position (
官網(wǎng)這道題的正確解答應該是什么啊
老師，衍生百題第一個case第2小題答案是不是錯的，沖刺筆記74頁說，支固定收浮動有CF風險，支浮動收固定有價格風險，那為什么這道題說支固定是增加了價格風險呢？這個答案和沖刺筆記是相反的。
這題不太能理解怎么計算
這題和basis加在非美元端有什么區(qū)別？？
這里的單位不對吧，括號里的是%平方，括號外的數(shù)是2500/%，得到的結(jié)果應該是1293.75?。?
沒明白為何這兩處的Beta要為0?
藍圈的這句話很有迷惑性，看起來就是用了2.7%的價格貸款，跟鎖定好的1.95%沒有半毛錢關(guān)系??？
不是鎖定了LIBIR1.95%嗎，為什么題目里6個月后的FR是2.7%而不是1.95%呢？
這個等式能成立的前提條件是什么啊，組合金額?P不變？考的不是久期嗎，怎么扯到這里來了呢
為什么老師說這里的Duration是Macaulay Duration?
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