老師，79，謝謝
74，老師麻煩了
老師，麻煩，謝謝
老師好，請問協(xié)會Mock B 的上午題 9C，這題能不能這么回答？相同點：兩者都是使用市值進行加權(quán)。不同點：fundamental weighting使用全市值加權(quán)，free-float weighting使用市面流通股市值加權(quán)，剔除了非流通股的市值。
CFA三級 Equity 上午題n這題不太明白為何選Octans，明明題目里說不借杠桿，限制衍生品，維持新興市場權(quán)益敞口，選Carina不是更好，替換原有的新興市場權(quán)益投資經(jīng)理
我想問一下 具體來說 我大批資金買入一只股票 然后股票會漲 這個在需求供給中雖然是常識 但這個價格具體是怎么漲的呢？這是一個什么機制使價格上升的呢？
137頁的例題，maximum position size計算中的index weight為什么選用上文的0。015%，兩者講的不是一件事吧
對于benchmark agnostic manager，目標active risk6-10%,那不應(yīng)該超出benchmark的風(fēng)險嗎，后面絕對風(fēng)險為何又是index的85%，反而比benchmark風(fēng)險小了？
老師 我們說兩個資產(chǎn)之間完全相關(guān)（ perfect correlation) 一定指正相關(guān)嗎？ 負相關(guān)不也是完全相關(guān)
老師好 這道題是怎么看出 quartz 的 dominant factor是momentum的？不是market 和 value嗎？因為factor * return 值大 謝謝
模考2 Q5D 計算subportfolio 的HHI 為什么只考慮股票部分的權(quán)重 債券不用考慮？
密卷Q7B 不懂 超額收益為什么是Rp-Rm ？超額收益不是Rp-Rb嗎？另外，market factor 之前的系數(shù)也不是正好等于1??？這個題目的思路是什么
老師，指數(shù)構(gòu)建中市值作為權(quán)重與fundamental weights 有什么區(qū)別？另外，equally weights 中所謂的equally weight 是指平等分什么呢？股數(shù)？股價？還是啥？不太懂。
closet不是說聲稱自己active嗎那不應(yīng)該選b嗎
Page 19 Case Rachel Wang 請問問是否是return-based style 時 為什么不從使用historical data, requires fewer data的角度答？謝謝
程寶問答
金程問答