原版書 164頁，為什么 stock lending transactions 融券費用是 implicit cost？
精 原版書 158頁 example 2，為什么不能用 Geography/economic activity segmentation？
這里到底應(yīng)該active share是5%還是2.5%？他和bob講的不一樣啊
什么叫neutral sector?
這一題為什么不是按照industry 分類或者地區(qū)分類？題目明確說了是中國人工智能行業(yè)？
比例低于10%，能達(dá)到效果嗎?engagement中強(qiáng)調(diào)是大股東傾向于去做
強(qiáng)化課老師說smart beta在股票中屬于active的，但又說他屬于passive factor based ，是active還是passive?
基礎(chǔ)課老師提到不考慮稅收情況下，equal weight優(yōu)于市值權(quán)重，這種說法怎么理解？
Price weighting的index提供最好的分散效果 那smart beta中的diversification oriented strategy為什么不是price weight而是equally weighted
Active Return包括三個來源。請問Active Risk包括兩個來源，是將Alpha和Idiosyncratic Risk合并了嗎？另外是用ActiveShare來衡量嗎？
這里說active share越大 active risk就越大。那有沒有可能我確實沒有去replicate benchmark的持倉 我就是選了不一樣的股 只是這個股的特征和benchmark的個股差不多。 這個就好像債券在做replication的時候 并不一定要買一模一樣的債券 而是保證那幾個primary risk一致就行了
債券的passive投資中會用到risk factor的方法，這和股票的optimization方法原理是一致的嗎？
老師好，第2問關(guān)于stylebox，沒有加入限制，所以不能用returnbased，但是，即使不加入限制，不是也可以通過較大的數(shù)來判斷風(fēng)格，不需要改用holdingbased??？這是我的疑問
第4題的B選項，為什么IR大于1就是運(yùn)氣了？不太懂
fund 3 的兩個交易：（1）同行業(yè)兩個股票，一個超配1%一個低配1%，需要調(diào)回benchmark; （2）不同行業(yè)兩個股票，一個超配1%一個低配1%（沒說要調(diào)回benchmark）那么針對這兩個交易的active share：（1）調(diào)回和benchmark 一致，active share應(yīng)該不會變；（2）一個超配一個低配，所以總的active share應(yīng)該是1% 那么（1）和（2）的總體效果就是使active share增加才對呀
程寶問答
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