金程問(wèn)答
老師 第一問(wèn)lower liquidity 不是意味著更低的流動(dòng)性要求嘛（更少的申購(gòu)贖回 更長(zhǎng)的鎖定期）不是更應(yīng)該投hedge fund or close end fund?為什么反而選擇開(kāi)放基金？
老師，為什么長(zhǎng)期債券roll yield少，短期債roll yield多？
最后一句話不是有benchmark嗎，不就是tracking error嗎？C說(shuō)的是absolute呀，怎么還選它？
這道題是relative to benchmark,為什么答案是C不是B
老師 之前LM1不是說(shuō)slippage cost是因?yàn)閘iquidity而產(chǎn)生的嗎 這怎么又變成market impact了
第二題稍微引申一下，能否麻煩畫個(gè)草圖（默認(rèn)價(jià)格一直在漲）標(biāo)出 1. 各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的price；2. 標(biāo)一下每一段對(duì)應(yīng)的各種cost（也包括幾段加起來(lái)后也有名有姓的cost），比如arrival cost, implementation cost, opportunity cost等等？這個(gè)太難記了真的謝謝了
老師最后一題 這種考試的時(shí)候怎么知道是選B還是C兩個(gè)都有incentive
追問(wèn)第四題：是否存在某些問(wèn)法里面intersection也要算在allocation里面？還是說(shuō)這種題只要考，intersection就是stock picking，allocation都不包括intersection？
還是type 1 type 2 error，標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法也是type 1 error是false positive。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)也是好的經(jīng)理沒(méi)被識(shí)別出來(lái)啊，怎么說(shuō)這個(gè)答案都是給反了不是
第一題，簡(jiǎn)直要被一二類錯(cuò)誤搞瘋了。結(jié)合其他的一二類錯(cuò)誤的題，能否總結(jié)一條普適的原則呢？條件里面涉及到A1. 對(duì)象是選上的，A2對(duì)象是沒(méi)選上的；B1. 去（不選），B2. 留（選）。這里光組合排列都有好多種場(chǎng)景，每種場(chǎng)景H0難道都是一樣的嗎？還是說(shuō)只要是這種題不管他什么場(chǎng)景，只要選了（留了）壞的經(jīng)理就是一類，沒(méi)選（踢掉了）好的就是二類錯(cuò)誤？
第一題題干明明就說(shuō)了基于表一，但是requirement2的hurdle rate根本沒(méi)有出現(xiàn)在表一中，和題目沒(méi)有關(guān)系啊
關(guān)于暗池有一點(diǎn)一直不懂 - 暗池交易完成前和完成后都會(huì)披露什么信息？回到第二題C選項(xiàng)的解釋，暗池交易到底避免了透露A.這筆交易的信息，還是 B.這筆交易標(biāo)的的信息？
精 到底該怎么判斷一類和二類錯(cuò)誤？做的題目解答標(biāo)準(zhǔn)不一致啊，我看到另一道題的版本是 - 一類錯(cuò)誤是做了錯(cuò)的事，二類是沒(méi)做對(duì)的事?，F(xiàn)在這一題，對(duì)于不合格的經(jīng)理不采取行動(dòng)，不就是二類錯(cuò)誤 - 沒(méi)做對(duì)的事嗎？
第三題怎么判斷是relative還是absolute？
老師這題， 我還漏了什么關(guān)鍵詞么？能否得分。謝謝
程寶問(wèn)答
