前面不是說被動(dòng)投資基金經(jīng)理不表達(dá)view，那如何在cell中選能獲得超額收益的具有代表性的資產(chǎn)？
第一題eur那個(gè)是什么公式啊
資產(chǎn)現(xiàn)值大于負(fù)債現(xiàn)值還是不是多筆負(fù)債免疫策略的必要條件？前面不是講第一前提和第二前提合并成了BPV match這個(gè)要求嗎？
為什么這道題里面進(jìn)行l(wèi)ong short CDS 策略的時(shí)候，默認(rèn)是在進(jìn)行免疫策略？從而使用兩者的BPV相等而求解？longshort CDS 和免疫策略有關(guān)系嗎？
為什么Stand-alone interest rate put and call options are generally based upon a bond’s price, not yield-to-maturity.
老師，value trap不是fundamental才會(huì)犯的錯(cuò)嗎，第三個(gè)基金是量化投資，不能直接排除嗎
25年組合管理mock1 session1，第4題組合管理的第4問，不理解問題，請(qǐng)解釋一下思路和答案，謝謝。
老師，沖刺筆記里這積極回報(bào)的方差公式，以及資產(chǎn)i對(duì)投資組合主動(dòng)方差的貢獻(xiàn)這兩個(gè)公式怎么跟老師上課講的不一樣，這兩個(gè)公式是什么意思？
25年組合管理mock 2-session 2第5題衍生的第4問，大概能明白答案，但請(qǐng)更詳細(xì)地解釋一下。另外搞不清楚future price什么時(shí)候除以100再??面值，什么時(shí)候不用。這題就沒有。
老師，這里相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算只是把權(quán)重變成權(quán)重之差就可以？標(biāo)準(zhǔn)差不用變，協(xié)方差也不用變？怎么跟去年講的不一樣？
公式第二項(xiàng)為什么沒有×0.5
coupon income和roll down return到底是并列關(guān)系還是包含關(guān)系，前面講的roll down return可以分為coupon income和price appreciation，這里又說兩者共同組成rolling yield
這個(gè)例題中第二個(gè)和第三個(gè)限制條件都是對(duì)個(gè)股持倉(cāng)的限制，有什么不一樣嗎？
這里標(biāo)準(zhǔn)差用的是資產(chǎn)的絕對(duì)值還是資產(chǎn)對(duì)于基準(zhǔn)的相對(duì)值？
某資產(chǎn)的contribution到底是風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值還是占總風(fēng)險(xiǎn)的比例，前后講的混用了
程寶問答
金程問答