老師，請講解一下這道官網(wǎng)題，對于選項(xiàng)中的概念不是很理解。
百題69頁，為什么mid cap index 的price前面要加美元符號？不應(yīng)該是點(diǎn)數(shù)嗎
為何說一次性買入50的Call和分批次買入不同價格的call，分批次買的賺到的期權(quán)費(fèi)更多??？前后都對沖了啊，跟直接買入50的Call賺到的premium不都一樣嗎？
為何是OTM Call?
green highlight：三個綠點(diǎn)不應(yīng)該是在同一條直線上才對嗎？怎么1號點(diǎn)偏移了X執(zhí)行價格?。?
沒理解哪里說到了enhanced ？
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說Duration gap大了呢？cash flow yield又是什么啊，和YTM有什么關(guān)系？
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說Duration gap大了呢？
可以理解Convexity小的好，但為何前提是：要比outflow portfolio的大呢？
在 example講解中老師說到basis swap一定是加在非美元端的，對于本幣是或不是美元外幣是美元的都是這樣嗎？另外有沒有非美元的cross currency basis swap？
為啥是21-20呢，咋不能是22-20，這不就不是1%了嗎
這里為什么沒有multipler呢，后面一道題直接也是future price 但乘以乘數(shù)了
前一個題是直接future price當(dāng)分母，這里怎么又要乘以乘數(shù)了
這里為啥是名義本金不是價格呢，之前那個還是價格p，這里突然就成名義本金了
題庫倒數(shù)第二題implied volatility 21.05%是怎么算出來的？謝謝
程寶問答
金程問答