這里怎么判斷兩個期權(quán)的期權(quán)費(fèi)高低呢？
不太理解這段話的意思
1. 根據(jù)圖一的公式，圖二綠色圈里寫錯了吧？2. 圖一的第一個公式，+call是買入資產(chǎn)，那為何不是減去call option value呢？-call為何不是加上call option value？
周老師說收益是正無窮∞大，而書上說是比Put option premium小呀？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 第二段為何做空的Call option是OTM的呢？也不明白最后一段括號里的OTM
第二段為何做空的Call option是OTM的呢
對covered call這個策略有個疑問，視頻中老師說：可以通過不斷在股價(jià)臨近c(diǎn)all option行權(quán)價(jià)時(shí)進(jìn)行反向操作，即long 一個call來平倉call option被行權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，然后再進(jìn)一步short一個行權(quán)價(jià)格更高的call option來不斷持續(xù)賺取期權(quán)費(fèi)。請問老師，在平倉反向操作long call的時(shí)候所支出的期權(quán)費(fèi)，會不會比最初賣出期權(quán)所賺的費(fèi)用還高？那這樣操作不就是持續(xù)虧錢了？
平倉后不是收支平衡了了嗎，如何截取最大利潤？
貨幣升值，short forward on升值貨幣
roll yield 和 roll return 是一個東西嗎
關(guān)于variance swap：如果題目給出的是方差，為何不能平方一下得到方差呢？非得要把variance NP和vega NP換來換去，多麻煩啊，把問題復(fù)雜化了?。?
這個be subject to怎么理解啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
be subject to是什么意思啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
老師，請解答一下這道題謝謝
老師您好，long Calander spread是在implied volatility比較低時(shí)使用嗎，那預(yù)期的股票價(jià)格怎么變，對市場是bearish嗎
程寶問答
金程問答