分層抽樣 抽200只，按照市值加權(quán)，有可能這200只股票對應(yīng)的板塊不完全覆蓋指數(shù)對應(yīng)的板塊，那怎么辦？比如市值再往下降低直到找到對應(yīng)板塊的那個成分股然后加入到200這個樣本里？
在這里說的term premium不能通過收益率曲線不同點位相減得到，原因是term premium不僅僅與時間有關(guān)，能展開解釋一下嗎？
請問指數(shù)發(fā)布商的主要收入來源是哪些
為什么利率變一次免疫就會失效
這里的被動投資說是inverse volatilities 如何理解？這個是index的一個特征嗎？
優(yōu)先股不能投票吧， 周琪是不是講錯了？
思維導(dǎo)圖里面說FX SWAP沒有本金交換，這個講義說有本金交換，這個怎么理解？
老師好，fifo basis不太明白，例子沒聽懂。另外buneling下單不太明白什么意思？
老師好，partial fills不太明白是什么意思？
百題的Case 4，為什么互換的成本是歐元70bp-swap（-）20bp=90bp？
（1）這里老師寫的6*9FRA是指的6個月后開始第9個月到期的合約嗎？但6個月后開始只有3個月的期限，按之前教的不是用6*3表達(dá)嗎？是我記錯了還是老師寫錯了，那6*3FRA表達(dá)的是什么呢？（2）具體量化區(qū)分eurodollar 短期和t-bond長期，是按1年為標(biāo)準(zhǔn)嗎？只要loan在1年之內(nèi)都可以視為短期eurodollar futures？
如果是long put & short call的risk reversal策略，和collar 的區(qū)別就在于一個持有stock一個沒持有stock么？
（1）collar策略的前提必須是持有stock對嗎？在這個策略中除了long put short call的方法，有沒有l(wèi)ong call并short put的方法呢？（老師沒提到）（2）如果有這種方法，圖形和long put并short call的collar圖形一致么？（3）spread策略是相同時間不同x執(zhí)行價格的同種期權(quán)(都是call或都是put，一個long一個short), calendar spread針對不同時間但相同執(zhí)行價格的同種期權(quán)(都是call或都是put,一個long一個short)，straddle針對同樣執(zhí)行價格同樣時間的不同期權(quán)（一個call一個put, 必須是同時long或者short），那collar策略也是同樣執(zhí)行價格，同樣時間的不同期權(quán)（一個call一個put）嗎？和straddle的唯一區(qū)別就是collar必須持有stock并且一個long一個是short,不像straddle同時long或short?這樣理解對嗎？
老師，我算了下，如果按照bull spread 中short put并long put的構(gòu)建思路，意味著最大利潤其實就是當(dāng)St>Xh的時候，賣put option的premium和買更低價格 put option premium之間的差額，對嗎？從實際的資本市場角度出發(fā)，雖然圖像和用call構(gòu)建的差不多，但實際上這種靠兩邊期權(quán)費(fèi)差額的最大利潤肯定要低于call賺取的利潤空間吧？
這里為何可以直接將一階導(dǎo)和二階導(dǎo)相加軋差，得出0.396，沒懂，麻煩老師解答，謝謝
程寶問答
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