精 Equity 金程PPT 第126頁中，如果題目中能給出A資產(chǎn)和整體Portfolio之間的Covariance，我可以直接用 40%（A的權(quán)重）*Cov (A,P) 是這樣么？我是對比的125頁CVi 這個公式的。
講義寫的是兩個資產(chǎn)權(quán)重的乘積，為什么第四題可以用market和size之間的coefficient相乘？coefficient不是相關(guān)系數(shù)嗎？
Equity 金程PPT 67頁 為什么IC 5%-6%就是屬于很強? IC 是一種相關(guān)性系數(shù)，一般要95%才能顯示很強的相關(guān)性。
Equity 金程PPT 30頁中 說 price weighted affected by stock splits, 但是沖刺筆記164頁 說被分拆的股票在指數(shù)中的權(quán)重會下降，但是指數(shù)除數(shù)也會下降，并不導(dǎo)致指數(shù)變化。似乎有沖突。
Equity 金程PPT中 15頁中，security lending income 第一點，0.2-0.5% annually in DMs, higher in EMs. 這是什么意思?
麻煩再講一下equal weighting的機制，取平均波動率計算出期末指數(shù)以后，怎么繼續(xù)保證等權(quán)重和怎么rebalance。
課后題R18第14題的statement2，沒看懂表達的具體意思。
28:31 為什么不是 Wa^2*σa^2 ＋ 2*Wa*Wb*σb^2＋2*Wa*Wc*σc^2 而是 Wa^2*σa^2 ＋ Wa*Wb*σb^2＋Wa*Wc*σc^2
這里如果個股跟風(fēng)散那么active share 不是應(yīng)該和高嗎。為什么是更小
麻煩指導(dǎo)這話怎么就不對
紅的陰影怎樣理解。不是一直說factor??基本面投資分散風(fēng)險效果更好嗎
老師好，為什么這個說法錯誤？基金經(jīng)理偏離index持倉，tracking error就會高，因為偏離所以才有超額收益，不是體現(xiàn)了基金經(jīng)理的能力嗎？
老師您好，書上例題R18EXAMPLE8， 這張圖中risk factor attribution 是負數(shù)的代表什么？為什么說negative alpha is explaned by value BAB and quality?
holding based看的是個股 不適用于組合里有衍生品。但是return based看的是收益風(fēng)險 為啥不可以用在有衍生品的組合里？
老師好，這道題的正文描述 A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields 都指向是基本面良好和大盤股的公司，反而B和C選項看起來是正確的，但是選的是factor base, 為什么啊
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