這道題可以講解下嗎謝謝
這道題目中題干：第一個約束條件，0.015%和15%的比例關系是怎么得來的？
C選項，為什么fundamental weighting是市場無效呢。類似這種策略是繼續(xù)市場有效的還有哪些呢？
官網題seeblick這題還是沒懂，
老師，為什么transaction cost上升，tracking error也會上升？ 王老師之前講的這兩者明明是個權衡，而且n上升，portfolio更像benchmark，難道不是tracking error下降？ 詳見R16第二個視頻，謝謝！
reading18這里第7題，到底問的是兩筆交易對總體組合的影響還是在比較兩筆交易之間，如果要是對組合的影響，那只要偏離benchmark的active share都會增加，1/2只不過是去掉算重的
精 為什么market neutral 需要更高的杠桿呢？多謝
reading 17 第14題課件里說return based對持倉風格改變反應慢，那么應該只有holding based對新加入的有反應啊
老師，這個gross exposure不是應該是兩者絕對值相加么？而且對于long shirt策略，我們可以long150 short50這樣加起來是100，但是答案里面long50 short50不成立吧，這相加也不是100啊。
請老師講一下此題
Passive factor-based stratigy 和 optimization 均是基于風險因子進行風險投資，區(qū)別在于什么地方，是passive factor-based 其中會加入主動的beta值調整，而optimization是完全復制指數的風險敞口嗎
這里面market一行的數字意義是
casebook權益129頁的C題，不懂作這道題。Market-neutral fund 的benchmark應該是risk-free rate，why？
casebook權益第122頁，B題，為什么用完全復制的方法，答案說150million不算多，為什么，如何判斷多和少呢
reading18這里第6題，為什么active risk增加不是因為偏離benchmark而造成的？ 即使第一筆是兩個汽車行業(yè)，不管雙方是往哪個方向偏離benchmark，都會增加active risk吧？
程寶問答
金程問答
