Conditional return correlation是什么？能解釋一下這道題嗎？2014年D
如果85%的概率里有更高的收益率，客戶要求75%的概率，這時候是只能在75%這里找，還是用85%的這個概率里的？
當(dāng)考慮要不要增加某類投資時，用sharp ratio *r與當(dāng)前組合相比較，敢問這個考點(diǎn)出自哪里？2017
correlation 越大，感覺偏離range 的概率越大，因此range更大些，為什么和講義里相反呢？
路徑依賴在蒙特卡洛模擬中是好的還是不好的，如何理解？
這道題為什么選B ，感覺很突兀，沒有打好基礎(chǔ)就一帶而過。
老師，原版書課后題 Reading13 第17題干中表格里還給了一個沒有用的條件：Expected return/Volatility ，這個期望收益率和下面表格里的概率情況下的最低期望收益率有什么區(qū)別和聯(lián)系??？
老師，原版書課后題Reading 13 第15題 比較反向優(yōu)化和MVO的AA Mix，用題目中給到的市值算出的AA Mix不應(yīng)該是反向優(yōu)化中的Inputs嘛？根據(jù)這個Inputs才能計算出新的Asset weights呀，然后用Outputs和MVO的Weights比較才行吧？為什么答案是直接用Inputs來比較了呢？
老師，Surplus optimization 比傳統(tǒng)MVO的優(yōu)勢在哪里呢？
這里指的是inflation linked bond的價格可以直接代表實際利率這個risk factor么？如果是inflation linked bond 的coupon代表的是coupon+inflation 兩者疊加的risk factor？
老師 Endowment的Spending rate里包含了哪些支出呀？
2008Q4，Ai，為什么lie on efficient frontier也是優(yōu)點(diǎn)。表格里的所有組合不都是在efficient frontier嗎
請問老師nominal bond和real rate bond的區(qū)別是什么？
老師，我想問一下Notes里13.7 13.8第3題。這里面說資產(chǎn)高度相關(guān)，同向變化，要wider corridors. 這個和課上老師講的不同。課上老師說同步變化，要漲都同步漲，可以窄。
交易成本越高，不應(yīng)該是對應(yīng)越窄的range么？我的理解哪里有問題？
程寶問答
金程問答