蒙特卡洛模擬的缺點沒聽懂，能講講嗎
這個sharpe ratio 和正太分布是啥意思，完全沒聽懂
原版書reading14課后題的第3題，為什么不應該減少投資級債權(quán)的權(quán)重，它的期望超額收益也是負數(shù)，且負數(shù)大于infrastructure？
surplus optimization說了無風險資產(chǎn)是corperatr bond。而asset only的無風險資產(chǎn)是現(xiàn)金？難道不應該是無風險國債么？
原版書reading13的第10題，C選項是什么意思？
第51頁ppt這個為啥是24到28？完全沒聽懂
reverse optimization中， weighting，方差，協(xié)方差推出E(R)，再用E(R)，方差，協(xié)方差，推出weighting，不就是原來那個global portfolio的weighting嗎？
請問老師如何理解risk budgeting中當ratio of excess return to MCTR一樣的時候，達到最優(yōu)？
第七題 covariance在這里有什么用？沒有這個條件答案也一樣吧？
老師，視頻中MVO的第五步Utility curve是不是就是一級的無差異曲線？
請問老師reading13課后15題的答案中，直接給出了reverse optimization與傳統(tǒng)MVO的差異，這個表格中的數(shù)字是怎么得出來的？
老師，缺點的第四條沒有理解，能不能講解一下，謝謝。
請問老師factor-based AA的方法里面的factor具體是指哪些？style,size還是inflation risk, interest risk這種？
老師請問這兒的surplus指的是什么剩余呢 配置多少資產(chǎn)不都是基金經(jīng)理選擇的嗎，那么cover liability之后剩余部分是根據(jù)什么界限判斷出來的剩余呢
老師，請問 想降低inflation risk，就long inf-linked bond；想降低volatility risk就short VIX 對嗎？
程寶問答
金程問答