老師 請問這里的factor是哪幾個呢？market怎么不是呢？如果對著前文公式，怎么算E RA？謝謝
第二題還需要提供什么信息
foudamental factor指什么，div pe這些也算嗎
老師好，bob老師講題的時候說regression的系數(shù)不等于1也可以判斷風格，那是什么情況下必須要求系數(shù)相加等于1呢？
只是分析了individual issuer就是bottom up了嗎 感覺不細節(jié)呀
老師，我想問一下，1）像P/E P/B這類是Fundamental的方法還是quantitative的方法呢？按強化班的課件，Qant有明確舉例子P/E，但Fundamental的pitfall里說的value trap和growth trap其實也是基于像P/E或者PEG這類的問題，有點搞不清。。2）Quantitative的方法是不是大致是基于E(R), volatility或者correlation這類參數(shù)的？謝謝
老師好，這道題我沒有選C是因為如果是multi- factor manager，他偏向因子，那么他的idiosyncratic risk就小，為什么文中寫的是high active share呢？謝謝
老師這道題里的beta exposure為什么和benchmark有關系？不是在講portfolio嗎？為什么需要short掉benckmark的beta exposure？
權益case4第2題懂，缺東西的話那缺什么呢？
權益case1最后一題不懂
老師您好，collateral的收益不應該是屬于borrower的嗎？這里collateral的再收益就不屬于borrower了嗎？謝謝
老師您好，這道題為什么不看AUM，不是AUM越大， slippage越大嗎？謝謝
equity里case4的Q3 price-weighted當時老師講課的時候也說是small-cap bias，因為high price的一般是small cap的 那這道題為什么不選呢？
老師equity里CASE1Q1里說的factors used to explain stock returns are uncorrelated是什么意思呢？是在說optimization嗎？
老師好，mock1的第六題，老師說在這里如果給了STD，那就要計算percentage是什么意思??？
程寶問答
金程問答
