老師，百題Upsala這個case第5小題為什么hedge GBP的頭寸卻要賣出歐元的期貨？
衍生百題case 9 第三題 為什么B不對，答案中A的描述沒太懂
衍生百題case 8 第三題中選項A為什么不對
衍生百題case8第一題，圖中標記那段話是正確的嗎？covered call youprotect fall in price的作用嗎？
衍生百題case8的第一和第三題不明白
技巧1不是很理解，如果S0=25，X=19，我是short call ，那我不是賠錢嗎，因為我用25元買了資產(chǎn)，對方行權(quán)我要以19元的價格賣出去，除非期權(quán)費很高，不然還是賠錢的，麻煩老師幫忙解答下
這個題不用考慮short和long的premium嗎？直接判斷93就是價內(nèi)？
這里carry trade成立，是要UIRP不成立吧，但是好像題目里沒有任何地方提到這一點，要是成立，有forward來hedge，那forward premium不是也沒有什么用？
第三題，為什么一定要賣出看跌期權(quán)，賣出看漲期權(quán)不也可以遞減成本嗎
文中里寫的contract是20份call。。。為什么全部對沖了2000股股票。
這三個trade怎么理解。。。尤其是trade2.。賣空VIX的put，不應(yīng)該是在VIX上漲時賺錢么
請問這里的basis怎么理解？這題如何選擇判斷
當有AUD和NZD的exposure，而且USD/AUD和USD/NZD有相關(guān)性，那用cross hedge怎么不行？比如short USD/AUD forward，使USD/AUD的exposure降為負數(shù)，剛好抵消USD/AUD的部分不就可以了嗎？
像strategy1這種sell forward的方式，到期日一般怎么操作啊，是賣GBP還是EUR
沒聽懂這道rolling yield
程寶問答
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