這里是默認(rèn)excess return就是excess spread來衡量，他們都有同樣的Rf和比較的benchmark？
CME官網(wǎng)題：Step2的3.2%有點(diǎn)冒昧了？哪里冒出來的，是不是出錯(cuò)了？另外，US real estates的Sharpe ratio為N/A，答案怎么就直接用0.36了呢？既然沒給出，不是要計(jì)算嗎，但是又好像條件不足啊
官網(wǎng)題：step3怎么直接rf+RP了？?呢？E(Ri)=rf+?*RP
老師，這個(gè)題選Laurbar的理由是在考察哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，需要答哪幾個(gè)bullet point呢？答案寫的有點(diǎn)牽強(qiáng)
老師，①在select manager時(shí)decide that outside resource is necessary是在說什么？②為什么需要create IPS呢，這不是基金經(jīng)理該干的事嗎
官網(wǎng)題，老師，這題里的delay cost是怎么算的？我覺的decision price 是28，arrival price 是23.9。我哪里理解錯(cuò)了么謝謝
老師，請(qǐng)問， agency 和broker有什么區(qū)別，我這里筆記記得都屬于 urgency比較低的，但直播老師說 broker屬于urgency比較高的。 另外，pricipal/dealer 不是才屬于urgency比較高的嗎，麻煩老師給予解答
When DC>UC, why it says worse during market downturns?
老師，這道題A和C錯(cuò)在哪了，B說的是什么意思，這是基礎(chǔ)課哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢
為什么高緊急度的會(huì)有低的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)呢，高緊急度即短時(shí)間內(nèi)要交易大量股票，對(duì)市場影響更大，執(zhí)行更困難才對(duì)吧
1. 這里債券市場算法交易有限，固收市場特例什么意思，固收市場不是債券市場嗎？固收市場特例指的什么？ 2.為什么small trades要用貴的做市商？
2022年mockB41題，題干表述說credit spread 變寬了為什么是對(duì)應(yīng)static credit spread curve strategy ？是不是表述不準(zhǔn)確
第一題： 算futures 的BPV, 為什么要除以100， 我看沖刺筆記上 提到swap BPV 要除以100調(diào)整BPV, 這兩者的區(qū)別是什么？
Mock2023A AM, case6 C問，不應(yīng)該乘一個(gè)CF嗎？題目中沒給，但是答題的時(shí)候不用提到CF嗎
老師 百題case 11
程寶問答
金程問答