金程問(wèn)答
第三題： 我看沖刺筆記，CME的 變化是belief 的變化， 但是講解說(shuō)是goals的變化，能辨析嗎？
老師，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和養(yǎng)老金資產(chǎn)負(fù)相關(guān)懂。括號(hào)里那句不懂。
老師，compound return的計(jì)算公式是什么，課上有講過(guò)嗎
第六題能不能解釋下為什么 TAA portfolio 不能達(dá)到objective return
為什么backwardian vix futuress隨著期貨到期時(shí)間的臨近，其價(jià)格就高？
如何理解contango 的VIX futures price在臨近到期的時(shí)候price會(huì)下降？
老師好，1、在計(jì)算份數(shù)時(shí)題目經(jīng)常給出tick size為0.5，這個(gè)應(yīng)該怎么應(yīng)用呀？比如基礎(chǔ)班例題3里面在降duration升beta時(shí)，算出beta為7.65，也四舍五入買(mǎi)入8份S&P 500futures而不是用7.5份futures（7.65距離7.5比8更近）。請(qǐng)解釋?zhuān)兄x！ 2、同一例題中，在CTD條件中，給了一個(gè)futures的價(jià)格為135，這是個(gè)迷惑條件嘛？（計(jì)算時(shí)使用CTD價(jià)格/CF），感覺(jué)是不是沒(méi)啥用啊。
0.8875怎么來(lái)的？還有為什么today是用forward rate，那不是對(duì)應(yīng)下個(gè)月的嗎
說(shuō)forward更flexible可以理解，說(shuō)forward比f(wàn)utures流動(dòng)性更好是不是有點(diǎn)扯，非標(biāo)otc產(chǎn)品你上哪里去找對(duì)手方
第二題，第三題，從哪里看出來(lái)performance fee是active return減去base fee?
我不明白130的時(shí)候?yàn)槭裁匆猻ell？沒(méi)理由啊
February 2020 theta更小啊， has the lowest time decay有什么問(wèn)題嗎
put option不是long volatility嗎？為什么stock+put是short vega? 還有解析里用的公式是什么？
2023 mock B上午部分第4題，不明白A問(wèn)里rebalancing ratio 是什么，為什么要這么計(jì)算？既然要使BPV target 等于current ，為什么不直接兩個(gè)數(shù)相減？
老師，這道題答案中第一部分說(shuō)的什么意思，這題考察哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呀
程寶問(wèn)答
