Mock 2 Q3B 題目要求Calculate the value of the variance swap six months after initiation. 考試時直接給個結(jié)果就行了嗎？ 但是這個題目我的結(jié)果是 $10 890 010.89 因為我看答案是保留兩位 而你們給的答案是 $10 889 995 我仔細對比了過程 步驟和計算都是對的 只是我是最后一步才保留兩位 而答案是中間計算過程都是保留兩位來計算的 考試中 我的結(jié)果會拿滿分嗎？到底要怎么處理？ 中間每一步都保留到兩位？
有幾個問題還沒有解答
老師好，R9Q5麻煩解釋一下，有點看不懂題。。謝謝
精 老師，幫我講講forward rate bias
active management是偏向hedge還是不hedge
long term 少債不都是不用hedge嗎
不是foward是otc 嗎，futures也是嗎
請問這里的negetive basis是指spot-future是＜0的嗎？謝謝
老師，權(quán)益R10例題3最后一問，能否舉一個是support near 62.0400的情況呢？是比如200天的移動平均價還是62.0405，現(xiàn)在的價格是大于62.0405的就是support near 62.0400以及算是死叉嗎？
精 currency trading中的carry trading, Technical analysis和economic fundimental approach的區(qū)別在哪里？
精 totalreturnswap這個有higher交易成本，應(yīng)該是沒問題吧？因為這種swap屬于OTC交易，那它應(yīng)該是會有更高的交易成本?？梢赃@么理解嗎？
為什么這個策略不能用at the money的option 要用out of money
為什么是A. 市場要三個月都穩(wěn)定，這個時候去做多有啥意義？
例題8頁第二小題，為什么不是long call 或者short put ？而是要long call+short put
精 為什么越偏離到期日的期權(quán)的theta越低？
程寶問答
金程問答