請問這道官網(wǎng)題： 第一， 答案是A但是解答是因?yàn)锳UD的Fwd是risk premium而預(yù)計(jì)下跌，所以應(yīng)該Short hedge? 但是答案寫的是overhedge? 所以什么是Over hedge？ 第二， 這道題本身不是很懂
為什么marginal requirement在外匯trading中，對exchange rate 的影響因素最高？
老師請問可以詳細(xì)解釋一下foward和future在hedging 方面的有缺點(diǎn)嗎？
考試中，如果是主觀題，表達(dá)式是寫上面的式子，還是下面的。上面的式子很好理解，不容易錯。謝謝
精 老師，第三問hedge為什么還是做空INR呢，謝謝
if there is volatility skew, the volatility for OTM put is higher than volatility for OTM call, why we can 1> buy call and sell put and 2> delta hedge the option position by selling the underlying asset?
在做波動性管理的時(shí)候vix future和option 哪一個好 為什么 還有兩者的缺點(diǎn)分別是什么 有一題里面說vix是均值回歸的這對future和option兩個有什么影響
cross currency swap basis 的定義是什么？ 什么情況下為正 什么情況下為負(fù)？ 一個貨幣對 比如JPY/USD basis 是 0.63 和 JPY/USD basis 是-0.63 分別是什么含義？
外匯交易中，roll yield是（F-S)/S，所以當(dāng)F
關(guān)于VIX futures 能不能一句話總結(jié)：不論是針對1個月遠(yuǎn)期還是3個月遠(yuǎn)期 如果VIX futures 是contango 策略是賣出futures 因?yàn)樵脚R近到期越便宜 ； 如果VIX futures 是backwardation 策略是買入futures 因?yàn)樵脚R近到期越貴 對嗎?
方差互換這里，題目說3個月的無風(fēng)險(xiǎn)收益率是2%，這不是3個月的嗎？為什么還要*3/12？
老師您好，mock 這道題statement 1， 我的理解見圖片，我理解按照策略1的話確實(shí)negative yield, 策略2其實(shí)可以positive yield。 請問我的理解問題出在哪里呢？謝謝
老師好! 利用利率互換調(diào)節(jié)組合久期時(shí)，在將組合久期調(diào)節(jié)稱為目標(biāo)久期時(shí)，需要購買NP金額的互換產(chǎn)品，此時(shí)，NP不是新增的凈投入嗎？那么此時(shí)，原投資組合加上新的互換NP投入，總的投資金額不是發(fā)生變化了嗎？ 謝謝
HNW Worldwide Case官網(wǎng)題第3題 衍生品中的roll yield 到底是什么？當(dāng)遠(yuǎn)期價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)我要展倉所以需要在現(xiàn)貨市場上以一個高價(jià)賣出然后在買入一份遠(yuǎn)期合約 由于賣的貴買的便宜所有roll yield 為正 對不對？但是這個題目的答案解釋說 他在t=0時(shí)刻賣出遠(yuǎn)期歐元賣i的便宜 現(xiàn)在到了交割時(shí)候由于現(xiàn)在（t=6個月）現(xiàn)貨價(jià)格高所以現(xiàn)在要買入歐元買得貴 所以是roll yield 為負(fù)？ 這明明是兩個概念吧 roll yield 應(yīng)該是在同一個時(shí)點(diǎn)一買一賣之間的差價(jià)吧？ 答案這里描述的是兩個不同時(shí)點(diǎn)啊
HNW Worldwide Case Scenario衍生官網(wǎng)題第3題 謝謝
程寶問答
金程問答