精 Put spread 和 bear spread using put 區(qū)別在哪里呢？
在volatility smile章節(jié)中，Risk reversal是short put option (隱含波動率高估) long call option (隱含波動率低估)，形成的效果不是和collar相反嗎？為何在Currency management中有相同了？
Currently, about 90% of exchange rate exposures are hedged although the IPS allows a range of hedge ratios. 90%的敞口還是需要hedge, 所以我認(rèn)為應(yīng)該選C
百題case #7，Q1，老師，類似這種題目有沒有什么解題思路或者步驟可以follow的？
百題Case#2 Q2，請問為什么可以假設(shè)St=50？這是隨便假設(shè)的嗎？如果假設(shè)一個別的數(shù)字算出來的profit是不是就不一樣了？
Spot VIX是指站在當(dāng)前時點未來30天的隱含波動率嗎？為什么不能直接投資？
nd2為什么不等于nd1-1？
第一題如果是用z option，為什么不用delta put計算而是用delta call？
Risk Revesal策略是針對Equity Option還是同時適用于Currency Option？在Put Option隱含波動率大于Call Option時，為何要選擇OTM的Option？
老師您好，官網(wǎng)模擬2的這道題怎么理解？
官網(wǎng)mock b上午題case7，第二問和第三問，
為什么牛市低波動就short put？不能也longcall嗎？
第三題怎么理解？
56，謝謝老師
我覺得老師講得不對，請解惑。美國人投資英國股票，收益為Rfc及Rfx，股票hedge的是beta，hedge完股票風(fēng)險后beta=0，Rfc中僅存risk-free部分，Rfx沒有變化，所以收益應(yīng)該是英國Rf+Rfx，這是第一步的結(jié)論。之后如果再hedge外匯風(fēng)險，Rfx就沒了，應(yīng)該剩下英國Rf，這是第二步的結(jié)論。
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