trading 2014真題B的三個(gè)說法，答案transaction cost從cost-benefit的角度去設(shè)定corridor，而volatilty跟correlation是從risk的角度去設(shè)定corridor，這個(gè)不應(yīng)該統(tǒng)一都從cost benefit的角度去想嗎？
原版書課后題reading24 27題 問問希臘債券這里，為什么直接除以二來計(jì)算hpr。不用那種未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和哪種方式？就像a選項(xiàng)中那樣
請(qǐng)問關(guān)于implementation shortfall 中realized profit是成交價(jià)-decision prices 還是成交價(jià)-前一天的收盤價(jià) 我看講的課程是按減去前一天的收盤價(jià) 但是casebook trading 2014年給的公式是-decision price
老師您好，請(qǐng)問固定收益reading24的課后題，第26題的c選項(xiàng)，我想問一下，這個(gè)計(jì)算我是會(huì)的，您就不用解釋了，我想問的是為什么他在這里就不考慮美元貶值1%的呢？謝謝。
credit stratedy課后題case1，第一問的計(jì)算中，不用考慮high yield bond對(duì)interest rate 變動(dòng)不敏感嗎？
老師您好，請(qǐng)您解釋一下固定收益reading24的case四的第1題的c選項(xiàng)。 這個(gè)答案是什么意思？謝謝。
請(qǐng)問，1、condor strategy的money neutral，是要求每一年的money duration相等，是嗎？我還以為是四年的money duration加一起等于0，我理解錯(cuò)了？ 2、condor是short/long 一個(gè)短期，一個(gè)長(zhǎng)期的債券，兩個(gè)中間期限的債券，不一定要求是2年，5年，10年，30年，是嗎？看這道題是1年，5年，10年，30年
請(qǐng)問第一個(gè)statement 里的implementation risk 和surplus at risk怎么解釋呢
請(qǐng)問casebook derivatives 2008年在計(jì)算hedged return 里future gain時(shí) 怎么用期初的further rate-現(xiàn)在future rate，不應(yīng)該是減當(dāng)前的spot rate 嗎
trading課后題第11題計(jì)算題，老師能講解下嗎？尤其是delayed cost
最上面兩行的意思是以美元計(jì)價(jià)的forward 怎么區(qū)分本外幣呢
原版書315 R19第5題 為什么不能選A 它也是先覆蓋L然后Surplus再投資啊 然后A和C的區(qū)別是什么？ 第13題 它說factor 和市場(chǎng)有l(wèi)ow relationship 但是這些factor里有通脹 利率之類的怎么會(huì)和市場(chǎng)關(guān)系小呢？ 麻煩老師了！
Casebook derivatives 2009年 B題 1.總是不太理解spot rate要用外幣匯率折算 麻煩老師解釋下 2.put option 在mark to market 時(shí)為什么不用考慮時(shí)間價(jià)值 直接相減呢
原版書課后題Reading29 15題；解答里面提示的是concentrated portfolio，但是文章里面說的是diversed portfolio，是不是這題出錯(cuò)了的意思呀。
Q26 reason3 美國(guó)對(duì)歐洲國(guó)家赤字下降，說明出口增加，進(jìn)口減少，出口增加說明美元貶值，相應(yīng)歐元升值。這個(gè)理解為什么不對(duì)呢
程寶問答
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