Ｃａｓｅ7第4題 為什么Fixed duration是0.75倍的maturity float duration是0.25倍？
請問百題fixed income case4的第二題 對于market value risk和income risk的解釋不是很理解 謝謝
老師，這個(gè)12題，justified PE用的是P/E1還是E0呀，另外，C答案，為什么相關(guān)性增加，R就增加？
二類運(yùn)算計(jì)算名義收益率是否需要加上inflation? Casebook2018Q1 D2中沒有加 而2007Q1 A加上了 請問如何判斷？謝謝！
2016年 trading的C題目，我不知道在講義的哪里講到了 rebalancing strategy， constant mix和constant proportion portfolio insurance是什么意思？哪個(gè)科目哪里提到了？ 能幫忙發(fā)截圖嗎
第五題，有三個(gè)地方不明白。1，為啥A選項(xiàng)Hedge墨西哥資產(chǎn)的時(shí)候要減匯率變動??？既然hedge了，那不是說明鎖定了匯率，墨西哥元和其他貨幣將保持不變了嘛，而且為啥墨西哥元和其他貨幣的變化要用平價(jià)公式計(jì)算，歐元和英鎊就可以假定不變啊？歐元和英鎊利率也不一致啊？2，為啥墨西哥的收益率需要自己計(jì)算，其他貨幣可以直接用表里的數(shù)據(jù)？3，墨西哥元對歐元貶值2%，美元對歐元貶值1%，那相當(dāng)于墨西哥元對美元應(yīng)該貶值1%，為啥視頻老師說是貶值3%呢？
protect put 的 floor price是指？謝謝
C選項(xiàng)只是說買入T-note futures,賣出German note futures，為啥會涉及借入6個(gè)月的美元，投資6個(gè)月的歐元?。?
zero -premium collar中的call put：哪個(gè)執(zhí)行價(jià)高、哪個(gè)低？為什么？ 謝謝
集中頭寸： put spread和bear spread using puts，什么區(qū)別呢 謝謝
判斷relative asset base大不大，洪老師說用“生活費(fèi)/TIA”。 我想問的是這個(gè)生活費(fèi)要不要net-of-salary或者pension之類的？【2017-Q6-B】net了，但【2016-Q6-A】沒有net... 但是：【2016-Q6-A】如果net掉工資的話，結(jié)果還是有盈余可以save的，那豈不是覺得asset base太大了？反之，另一題如果不net那么asset base其實(shí)也不算大。。。。 所以請問到底需不需net那些收入之后的生活費(fèi)，來判斷asset base？謝謝~
在求10年BBB的expected return的時(shí)候，為什么又不加那50bp的spread premium呢？
老師，原版書CME的這個(gè)第3題，求1年的treasury note 的expected return，為什么要加的是長期通脹預(yù)期而不是加current 通脹預(yù)期？
這部分的MOCK題是協(xié)會出的嗎？很重要嗎？
老師你好，外匯中cross hedge和direct hedge的區(qū)別在哪里呢？分別應(yīng)該應(yīng)用于什么樣的環(huán)境？
程寶問答
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