我忘記了，怎么把計(jì)算器設(shè)成BGN模式？七年沒用過了，謝謝
百題equity case5的第2題 根據(jù)表1前面的回歸系數(shù)不就是代表了是哪種投資風(fēng)格嗎 為什么還需要另加data 解釋呢 講解視頻里說要加在一起百分之百 但即使是對系數(shù)做標(biāo)準(zhǔn)化處理 也對相對的結(jié)果沒影響吧 不是很理解 謝謝
百題equity case4的第2題 能麻煩再講解下portable alpha嗎
百題equity case3的第4題 計(jì)算時(shí)協(xié)方差部分的前面問怎么沒有乘以2呢
老師你好，這里Adam第二部分的錯(cuò)誤我覺得是不是還包括后面他說realize the economic gain on CTAS?如果做swap的話，她目前持有的標(biāo)的是CTAS，那應(yīng)該是支CTAS的return而不是收這個(gè)return吧？
老師你好，請問什么叫short sale against box？
老師你好，請問alpha building block中的表現(xiàn)情況是fundamental和quantitative兩種方式下所有可能產(chǎn)生的alpha情況嗎？
老師你好，請問active investment中fundamental 和 quantitative method獲得的alpha有什么不同？分別有什么樣的表現(xiàn)形式呢？
老師你好，請問能否詳細(xì)描述一下equity中的market neutral和factor neutral策略？從他們獲得什么樣的收益，alpha， beta是什么樣的和投資的方式和偏好的角度，謝謝
reading 29 13題 portfolio X和Z 有相似的factor exposures，為什么他們的absolute risk和active risk不一樣？什么原因?qū)е碌臎]想明白。 13題的解答里說其他條件都相同的情況下，well constructed portfolio選active share最高的，為啥？
求問老師，做trading的上午題真題，有crossing system，這個(gè)在書上的哪個(gè)位置有這個(gè)知識點(diǎn)呀t
Case book507頁，請問老師劃線那句話怎么理解？為什么這個(gè)造成IS不適用？
Casebook472頁，這里計(jì)算realized g/l時(shí)，是和benchmark進(jìn)行比較的，老師上課的ppt的例題好像不是減benchmark的吧？
請問老師bid ask spread較大的情況下應(yīng)該用什么樣的交易方法？
百題case7 對于portfolio A 不是很理解 能麻煩再解釋下嗎
程寶問答
金程問答